今回はRSIと並んで人気のオシレーター系テクニカル指標のストキャスティクスについて。
オシレーター系指標ですので、「買われすぎ」「売られすぎ」の判断を助けてくれる指標です。
このストキャスティクスは、単体で使うよりも、エントリータイミングを計る際に有効です。
この記事を読むとどうなるか
- オシレーター系指標の1つであるストキャスティクスについて基礎の基礎から理解できる
- ストキャスティクスならではの有効な使い方が分かるようになる
- 初心者でもエントリータイミングに自信が持てるようになる
ストキャスティクスとは
ストキャスティクスは、%Kラインと%Dラインと呼ばれるラインから構成されます。
このストキャスティクスは、一定期間の高値と安値の値幅に対し、現在の価格がどの程度の水準にあるのかを0-100%の具体的な割合で表した指標です。
%Kライン
%Kラインは、一定期間の高値と安値に対して、今の価格が何%の水準にいるかを表します。
0-100%で表され、現在価格の過熱感を知ることができます。
%Kラインの設定期間は5・9・14などが使われることが多いです。
%Kラインの計算式
%K=〔(現在価格(終値)-過去n日間の最安値)÷(過去n日間の最高値-過去n日間の最安値)〕×100
%Dライン
%Dラインは、一定期間の%Kラインの動きを平均した移動平均線になります。
平均する設定期間は3を使う人が多いです。
%Dラインの計算式
%D=〈〔(現在価格(終値)-過去n日間の最安値)のY期間合計〕÷〔(過去n日間の最高値-過去n日間の最安値)〕のY期間合計〉×100
ストキャスティクスで分かること
%Kラインと%Dラインの2本のラインが、0-100%の間でどの水準に位置しているかを見ることで、現在価格の水準や相場の過熱感を確認することができます。
具体的には、以下のように判断します。
- 2本のラインが80%を上回っている→買われすぎの水準
- 2本のラインが20%を下回っている→売られすぎの水準
- 2本のラインが50%を上に抜ける→上昇の力が強い
- 2本のラインが50%を下に抜ける→下落の力が強い
- %Kラインが%Dラインを上抜け→上昇の力が強い
- %Kラインが%Dラインを下抜け→下落の力が強い
このように、ストキャスティクスを使うと非常にシンプルに売買サインを見つけることができます。
しかし、ストキャスティクスはサインが頻繁に出現する上にダマシが多いため、「2本のラインが80%を上回っているから売ろう」といった機械的なトレードではあっという間に資金を減らしてしまいます。
そこで、ストキャスティクスに加え、その弱点を補う他の指標と併用して使用することをオススメします。
ストキャスティクスはトレンド系指標と併用する
ストキャスティクスはオシレーター系指標であり、現在価格の水準を知ることができますが、相場の大きな方向性を確認することはできません。
そのため、強い上昇トレンド中には100%付近に貼りつき、下落トレンド中には0%付近に貼りつくといったことが多々起こります。
ストキャスティクス単体でトレンドは把握できないため、必ずトレンド系の指標である移動平均線やボリンジャーバンド、MACD等と組み合わせて使うようにして下さい。
個人的には、MACDはストキャスティクスと売買サインの重複を視覚的に見つけやすいため、この2つを組み合わせることが多いです。
ストキャスティクスでタイミングを計る
ストキャスティクスの最も有効な使い方として、「エントリータイミングを計る」というものが挙げられます。
ストキャスティクスを単体で使ってエントリーするべきではなく、トレンド系の指標と組み合わせて使うべきということは先ほど説明しましたね。
これをもっと簡単に言うと、
「トレンド系指標でトレンドを把握し、具体的なエントリータイミングはストキャスティクスで計る」
ということになります。
具体的には、以下のような使い方をします。
- 上昇トレンド中の押し目に、2本のラインが20%を上抜けするタイミングで買い
- 下降トレンド中の戻り目に、2本のラインが80%を下抜けするタイミングで売り
このように、ストキャスティクスは具体的エントリータイミングを計る際に威力を発揮します。
まとめ
ストキャスティクスは人気のオシレーター系指標ですが、単体で使うとヤケドすることになります。
トレンドを把握した上で、ストキャスティクスを使ってエントリータイミングを計りましょう。
初心者の方等、エントリータイミングでお悩みの方は、ストキャスティクスを使ってみてください！
